وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا | ||
| اقتصاد و الگو سازی | ||
| مقاله 7، دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1399، صفحه 181-221 اصل مقاله (1.03 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.29252/jem.2021.185233.1493 | ||
| نویسندگان | ||
| شهرام فتاحی1؛ سعید کیان پور* 2 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران | ||
| 2مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، همدان، ایران | ||
| چکیده | ||
| تأثیر گسترش ویروس کووید 19 جزو جدایی ناپذیر اقتصادهای دنیا شده است. در این راستا تأثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک شاخص موثر اقتصاد مطرح است. هدف پژوهش حاضر الگوسازی وابستگی بین بازدهی بورس، طلا و کووید 19 در کشور ایران است. در این تحقیق به تجزیه وتحلیل رابطه میان بازده بازارهای بورس اوراق بهادار، سکه و کووید 19 با استفاده از روش توابع کاپولا و شبیهسازی مونت کارلو با زنجیره مارکوف با استفاده از نرم افزار متلب در دوره زمانی 1399-1398 و با استفاده از دادههای روزانه پرداخته شده است. براساس نتایج این تحقیق بین بازدهی بازار بورس و بیماری کووید 19 وابستگی دنبالهای بالایی و پایینی مشابه وجود دارد و در زمان بازدهی شدید مثبت و منفی، وابستگی آنها بیشتر خواهد شد و به عبارت دیگر سرایت وجود دارد. همچنین بین بازارهای طلا و بیماری کووید 19 وابستگی دنبالهای متقارن وجود دارد. بنابراین با گسترش شیوع کووید 19، بازدهی بازار طلا ثابت باقی مانده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازدهی؛ بازار بورس اوراق بهادار؛ بازار سکه؛ توابع کاپولا؛ کووید 19 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,201 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,033 |
||