مدیریت سبد سرمایهگذاری در صنعت پالایشگاهی: بررسی شرایط با بازدهی مثبت و منفی: رویکرد Asymmetric TVP-VAR | ||
| چشم انداز مدیریت مالی | ||
| دوره 13، شماره 43، 1402، صفحه 133-154 اصل مقاله (1.45 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/jfmp.2024.104291 | ||
| نویسندگان | ||
| سهیل رودری1؛ اسماعیل جلیلی2؛ وحید امیدی* 3 | ||
| 1دکتری اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 3گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم. | ||
| چکیده | ||
| صنعت پالایشگاهی یکی از مهمترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران است که نوسانات در قیمت جهانی نفت بر رفتار سهمهای موجود در آن اثرات قابل توجهی دارد. این اثرات به گونهای است که ارتباط بین هر سهم با دیگری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. لذا، به جهت عدم امکان بررسی همه سهمهای موجود در بازار سهام، تشکیل پرتفوی بهینه از صنایع مختلف نیازمند شناسایی سهم پیشرو در این صنعت است. به این منظور در این مطالعه با استفاده از دادههای روزانه در بازه 31/05/1402-08/08/1395 و با استفاده از روش Asymmetric TVP-VAR ارتباط بین سهمهای پالایشگاهی در سه حالت بازدهی مثبت، بازدهی منفی و حالت عمومی بررسی شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بین ارتباط در بازدهی منفی و مثبت عدم تقارن برقرار است و شدت ارتباط در بازدهی مثبت بیشتر است. همچنین، سهمهای شبنا، شبریز در بازدهی منفی و شبندر در بازدهی مثبت سهمهای پیشرو هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازدهی مثبت؛ بازدهی منفی؛ بورس؛ Asymmetric TVP-VAR | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,258 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,169 |
||