تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف | ||
| چشم انداز مدیریت مالی | ||
| مقاله 2، دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57 اصل مقاله (686.49 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.52547/jfmp.9.25.31 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمد رضا داودی* 1؛ کیمیا میرسعیدی2 | ||
| 1استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران | ||
| 2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| زنجیر مارکوف، یک فرآیند تصادفی است که کاربردهای فراوانی در صنایع، زیستشناسی، مالی و غیره دارد و در آن موقعیت آتی فرآیند، فقط به موقعیت فعلی آن بستگی دارد. چار چوب تحلیل به کمک زنجیرهای مارکوف، امکان پاسخگویی به سؤالهایی را فراهم می کند که در چارچوبهای تحلیلی دیگر مانند چارچوب بنیادی، تکنیکی امکان چنین رویکردی جود ندارد. در این پژوهش با استفاده از دو روش نشان داده میشود که بازدههای دوهفتهای (چهارده روز کاری) شاخص کل بازار «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه سالهای 1376-1394 در یک فضای حالت شش عضویی که بر اساس بازده و ریسک تعریف می شود، دارای خاصیت مارکوفی است. خاصیت مارکوفی نشان میدهد که متوسط زمان لازم برای انتقال بین فضای حالت بین 4 تا 13 دوره (هر دوره 14 روز) است و بیشترین مقدار احتمالات حدی که رفتار درازمدت فرآیند را نشان میدهد، مربوط به حالتی است که در آن بازده کسبشده از متوسط بیشتر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| زنجیره مارکوف؛ احتمال انتقال؛ حالات حدی؛ نیکویی برازش | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,037 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,497 |
||
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شمارهها | 1,609 |
| تعداد مقالات | 14,132 |
| تعداد مشاهده مقاله | 97,628,617 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62,297,605 |